Fast Stochastic vs. Slow Stochastic

Das stochastischer Oszillator ist ein Momentum-Indikator für die technische Analyse von Aktien, der in den 1950er Jahren von George Lane eingeführt wurde, um den Schlusskurs einer Ware über einen bestimmten Zeitraum mit ihrem Preisbereich zu vergleichen.

Dieser Indikator wird normalerweise wie folgt berechnet:

und kann durch Ändern des Betrachtungszeitraums für Hochs und Tiefs manipuliert werden.

Die Idee hinter diesem Indikator ist, dass sich die Preise in der Nähe ihrer bisherigen Höchststände in den Bullenmärkten und in der Nähe ihrer Tiefstände in den Bärenmärkten nähern. Transaktionssignale können entdeckt werden, wenn der stochastische Oszillator seinen gleitenden Durchschnitt überschreitet.

Zwei stochastische Oszillatorindikatoren werden normalerweise berechnet, um zukünftige Preisschwankungen zu bewerten, einen schnellen (% K) und einen langsamen (% D). Der Vergleich dieser Statistiken ist ein guter Indikator für die Geschwindigkeit, mit der sich die Preise ändern, oder der Preisimpuls. % K ist dasselbe wie Williams% R, obwohl auf einer Skala von 0 bis 100 anstelle von -100 bis 0, die Terminologie für die beiden jedoch getrennt wird.

Schneller Stochastiker vs. langsamer Stochastiker

Der schnelle stochastische Oszillator (oder Stoch% K) berechnet das Verhältnis zweier Schlusskursstatistiken: Die Differenz zwischen dem letzten Schlusskurs und dem niedrigsten Preis der letzten N Tage gegenüber der Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis der letzten N Tage:

Woher:

CP ist Schlusskurs

NIEDRIG ist niedriger Preis

HOCH ist hoher Preis

Das übliche "N" beträgt 14, 9 oder 5 Tage, dies kann jedoch variiert werden. Wenn der aktuelle Schlusskurs für die letzten N-Tage der Tiefstkurs ist, ist der% K-Wert 0, wenn der aktuelle Schlusskurs für die letzten N-Tage ein Hoch ist,% K = 100.

Der langsame stochastische Oszillator (oder Stoch% D) berechnet den einfachen gleitenden Durchschnitt der Stoch% K-Statistik s Perioden. Normalerweise s = 3:

Die% K- und% D-Oszillatoren reichen von 0 bis 100 und werden häufig mit einem Liniendiagramm visualisiert. Niveaus in der Nähe der Extremwerte 100 und 0 für entweder% K oder% D zeigen Stärke bzw. Schwäche an, da die Preise neue N-Tage-Hochs oder Tiefs erreicht haben oder nahe kommen.

Anwendungen für schnelle und langsame Stochastik

Es gibt zwei bekannte Methoden zur Verwendung der Indikatoren% K und% D, um zu entscheiden, wann Aktien gekauft oder verkauft werden. Beim ersten werden die Signale von% K und% D gekreuzt, beim zweiten werden die Kauf- und Verkaufsentscheidungen unter der Annahme getroffen, dass% K und% D schwanken.

Im ersten Fall fungiert% D als Auslöser oder Signalleitung für% K. Ein Kaufsignal ist gegeben, wenn% K durch% D gestrichen wird, oder ein Verkaufssignal, wenn% D durchgestrichen wird. Solche Überkreuzungen können zu häufig auftreten, und um wiederholte Peitschensägen zu vermeiden, kann man darauf warten, dass Überkreuzungen zusammen mit einem überkauften / überverkauften Pullback auftreten oder erst nach einem Höchst- oder Tiefstwert in der% D-Linie. Bei einer hohen Preisvolatilität kann ein einfacher gleitender Durchschnitt des Stoch% D-Indikators verwendet werden. Diese Statistik gleicht schnelle Preisschwankungen aus.

Im zweiten Fall argumentieren einige Analysten, dass die Werte von% K oder% D über 80 und unter 20 als überkauft oder überverkauft angesehen werden können. Nach der Theorie, dass die Preise schwanken, empfehlen viele Analysten, einschließlich George Lane, dass der Kauf und Verkauf zeitlich auf die Rendite dieser Schwellenwerte abgestimmt ist. Mit anderen Worten, man sollte nach einer Umkehrung kaufen oder verkaufen. In der Praxis bedeutet dies, dass der Anleger, sobald der Preis einen dieser Schwellenwerte überschreitet, warten sollte, bis die Preise diese Schwellenwerte überschreiten (z. B. wenn der Oszillator über 80 hinausgeht, wartet der Anleger, bis er unter 80 fällt, um zu verkaufen)..

Der dritte Weg, auf den Händler diesen Indikator anwenden werden, besteht darin, nach Abweichungen zu suchen, bei denen die stochastischen Tendenzen in die entgegengesetzte Preisrichtung gehen. Wie beim RSI ist dies ein Zeichen dafür, dass die Dynamik des Marktes nachlässt und eine Umkehrung bevorsteht. Zur weiteren Bestätigung warten viele Händler auf die Kreuzung unterhalb der 80er oder oberhalb der 20er Linie, bevor sie einen Handel auf Divergenz beginnen. Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel, bei dem eine Abweichung der Stochastik gegenüber dem Preis eine Umkehrung der Preisrichtung prognostizierte.

Verweise

• Wikipedia: Stochastischer Oszillator